蒙特卡洛芭蕾舞团的前身是20世纪世界上最著名的芭蕾舞团之一——佳吉列夫俄罗斯芭蕾舞团。佳吉列夫于1909年带领舞团首次来到巴黎，当时该团由圣彼得堡和莫斯科各团的顶尖演员组成。1911年，这个舞团被冠名为佳吉列夫芭蕾舞团，并在同年首次访问了伦敦。随后，舞团的大本营移至蒙特卡洛，还曾于1916至1917年在美国进行了访问演出。20年间，佳吉列夫和他的合作伙伴们共同开创了芭蕾的国际潮流，这些合作伙伴包括了一大批当时的著名作家、作曲家、画家以及编舞家和舞蹈演员等。佳吉列夫一直奉行一个审美理念：芭蕾是一种完美统一的艺术形式，并终其一生对当时芭蕾的各个方面都进行了革新。随着1929年他的逝世，舞团随之解散。

　　1992年，让-克里斯托弗·马约加入了舞团，起初担任艺术顾问，随后在1993年9月正式晋升成为舞团的总监及编舞。四年后，借助马约的胆识与不懈努力，舞团得以搬出了空间上已不能满足其需要的旧址，入驻了新的大本营——“舞蹈工作室”舞蹈中心。2000年12月，舞团的首届芭蕾演出季在全新的摩纳哥国会中心——格里马尔迪会议中心的王子大厅的巨型舞台上拉开帷幕。这两个转捩点揭开了蒙特卡洛芭蕾舞团历史的新篇章，为摩纳哥的舞蹈开创了新纪元。